1940年5月29日，曾和多诺凡在1915年“欧洲救助团”共事的威廉·史蒂芬森来到了纽约，他带来了曾是欧洲旧相识，时任英国情报部门官员的布林克·豪将军的一封信，信中建议美国尽快建立战略情报部门。
多诺凡带着这封信找到了华尔街的朋友和哥伦比亚大学法学院的同学———美国总统富兰克林·罗斯福游说。罗斯福于是命令多诺凡到伦敦去筹建美国战略情报局OSS。尽管是所谓的秘密行动，但是很多美国媒体都在猜测多诺凡伦敦之行是肩负着罗斯福总统的秘密使命。多诺凡还顺道到东、南欧去了解德国占领下的土地的情况，尽管德国方面知道他肩负着筹建美国间谍机构的使命，却并没找他任何麻烦，其中内因是德国并不想招惹美国。
多诺凡欧洲归来，把他了解到的情报递交给罗斯福总统。1942年6月13日，罗斯福总统正式任命多诺凡为OSS的局长。从此，多诺凡被罗斯福称为是“我的一条秘密的腿”，主要帮助罗斯福执行秘密计划。
在多诺凡领导下的美国战略情报局OSS中，JP摩根的儿子尼尔斯是负责财务的大掌柜，梅隆家族的保罗任要职，他的小舅子戴维·布鲁斯执掌伦敦OSS分支，后来出任美国驻法国大使。“美联储的总设计师”沃伯格家族的保罗·沃伯格的儿子杰姆斯·沃伯格是多诺凡的私人助理。范德比尔特、杜邦和莱恩家族都不甘落后，纷纷把家族成员安排进入了OSS担任重要职务。难怪有人称OSS为“OhSoSocial”(“全是关系户”)。从人脉关系来看，美国战略情报局简直就是国际银行家的社交圈子，主要服务对象是洛克菲勒、摩根、罗斯柴尔德、沃伯格、范德比尔特、梅隆、杜邦和莱恩等重量级的富豪金融家族。
情报和金融永远是一家人。