第六镇统制官吴凤岭有一天接到徐树铮写去的一封信。信中说段祺瑞在合肥老家的家人要置地产，尚缺数百元，欲先向吴凤岭挪借，数月后即还。
吴凤岭和徐树铮是同乡，与段祺瑞交情也不错，接信后当即给徐树铮寄了五百元。
稍后，直隶藩台邀请段祺瑞、吴凤岭赴宴。段、吴二人聊天时，吴凤岭向段祺瑞问起购买土地的事，段祺瑞却丈二和尚摸不着头脑，说哪有这回事啊？
段祺瑞祖籍江西，生于安徽六安，后随家迁居合肥，等他出了名，人们便称他为“段合肥”。“段合肥”自幼在军营中长大，且青少年时期即只身离开合肥，久居外地，在合肥无片瓦寸地，他自己也从无广置田产的念头。
听吴凤岭道完事情原委，段祺瑞只好如实相告：“购地我当不知，借款更无所闻。这样吧，等我回去问了树铮再说。”
段祺瑞回来后找徐树铮当面询问。徐树铮倒也不隐瞒，说明他想把妻子送到东京留学，迫于手头拮据，所以临时就编了这么一个理由，以向吴凤岭挪借，本来想在攒够薪水后归还，不料却让段祺瑞提前知道了。
徐树铮借款这件事本不算大，但编的理由实在让段祺瑞有些恼火，为此他狠狠地训斥了徐树铮一番。徐树铮自知理亏，被训得面红耳赤，俯首无言。
不过通过这件事，段祺瑞终于明白了徐树铮的个人打算，即暂时不愿做官，而希望到日本去学习军事。他认为这是件好事，应予以成全，于是就对徐树铮说：“你如果真想去东京留学，我代你办官费。”
能够官费留学，也就意味着省去了原来所有的麻烦，徐树铮既高兴又感激，哪有不愿意之理？
就这样，徐树铮以官费派出的名义前往日本。到日本后，他也很给段祺瑞争气，先是考入东京振武学校，接着又考进了日本士官学校，在日本前后住了三年。
徐树铮在日本留学的时候，日本已经在日俄战争中获胜，这使他进一步体会到向日本学习的重要性。至于怎样向日本学习，他的认识是除了掌握其军事、学术外，还应熟悉日本的文化。
徐树铮在军校课堂上十分用功，但是每逢假日便到处游览，而且把其中的很多时间都消耗在娼寮酒馆里。跟他的很多中国同学不同，他玩乐不是目的，目的是接触当地的风俗、人情、语言。
徐树铮天资聪颖，时间不长就学会了说一口漂亮的日语，而且能运用自如，为同学们所远远不及。当时的中国人已经被日本人瞧不起，如果光听说话，那些艺伎、酌妇们是不容易认出徐树铮是中国人的，但他不仅不隐瞒自己的中国人身份，还以此为傲。
每逢喝到酒酣耳热，徐树铮就会大声嚷道：“酒，是我们中国大禹造的。在中国历史上，出现过有名的酒仙——刘伶。中国的大诗人陶渊明、李太白都是能喝酒的。太白斗酒诗百篇，能喝酒才能赋诗。魏武帝横槊赋诗，曾道‘对酒当歌’呢！”
嚷完之后，他又继续向这些让他自豪的中国酒仙致敬，然后举杯痛饮。徐树铮会唱昆剧，喝得高兴了，有时还会旁若无人地咿咿唔唔地哼上一段。
他这种狂气豪情，不仅令陪酒的日本女人失色，也常常让他的同学们为之侧目。有一天，徐树铮和同学宋子扬等人在一家料理店喝酒，店里有个艺伎很能喝，据说是海量。徐树铮听了说：“酒，是中国发明的。说起喝酒，谁也喝不过中国人！”
他吵着要和这个艺伎赌酒，而且举杯便饮，艺伎才喝了一杯，他早已两三杯下肚，不久便喝得酩酊大醉。宋子扬等人见状，只好雇辆人力车把他送回下宿（即租住的公寓）。
回到下宿，徐树铮仍不承认自己喝醉了酒，也不肯让人搀扶，就自己趔趔趄趄地上了楼梯。上是能上，只是走两步却要退一步，还没走上几级，就失足滚下了楼梯。
宋子扬等人赶紧上前查看，躺在地板上的徐树铮已经鼾声大作，呼呼睡去，而且怎么推都推不醒。无奈之下，大家不得不像拖死猪一样把他拖到房内睡下。
第二天，醒过来的徐树铮还有些头晕，但仍然又硬撑着跑进昨晚那家料理店，并且和那位艺伎接着赌酒，直到痛饮一场之后，方才罢休。
徐树铮是士官七期的学生，上面有六期，下面有八期，这三期学生的留日日期相差不远，平时经常来往。在三期士官生中，要论大言不惭、狂妄过人，只有八期的杨宇霆可与徐树铮媲美，二人特别气味相投，日后都成了民国军政界赫赫有名的人物。