奥地利恺撒为皇太子提供保护，为了瞒住他父亲，让他伪装成一个匈牙利伯爵，用皇太子本人的说法，装成一个囚徒，住在艾伦贝格要塞，这座要塞位于上蒂罗尔山一个高高的悬崖顶上，是一个真正的鹰窠，虽然处于菲森至因斯布鲁克的大道边，但却孤悬一隅，外人无法接近。
恺撒给要塞司令的手谕中说：“接到此信之后，立即为主要人物准备两个房间，安上牢固之门和带有铁栏杆之窗。晓谕士兵及其妻子们，不准离开要塞，违者严惩不贷，甚至处以极刑。主要囚犯如想要和汝谈话，可满足其愿望，其他方面亦该如此，例如：彼如要读书，或者进行其他娱乐活动，甚至想要邀汝一道进午餐或参与某种游戏等等，皆可允之。此外，汝尚可允许彼在室内散步或到要塞院内呼吸新鲜空气，但随时皆须严防彼走脱也。”
阿列克塞在艾伦贝格住了五个月——从12月到4月。尽管防范甚严，沙皇的暗探，近卫军上尉鲁勉采夫带领三个军官秘密受命不惜一切抓获“要犯”并把他解往梅克伦堡，探听到皇太子住在艾伦贝格的消息，便来到上蒂罗尔，秘密进驻艾伦贝格山下的莱特村。
维谢洛夫斯基公使对恺撒声言：“吾皇听到奥地利诸大臣以恺撒之名义回答云，该犯似乎没在恺撒之国土，必将非常恼怒，因为奉派而来的信使已在艾伦贝格见到该犯的下人，证明该犯确实由恺撒豢养。不仅鲁勉采夫上尉，而且全欧洲皆知，皇太子就在恺撒之属地。假如奥地利王子弃绝其父王，到俄国皇上之领土寻求避难，并且被秘密接待，那么恺撒将会如何痛心！”
彼得修书给奥地利恺撒：“陛下，您可想象，吾之长子不听吾言，未经吾之允许而出走，接受他人庇护或监管，吾身为其父，实感痛心疾首，绝不能容忍此种状况，故望得到陛下对此之解释。”
皇太子得到通知说，恺撒建议他返回俄国，或继续接受他的保护，但在后种情况下认为有必要将他移往别的更远的地方去，即那不勒斯。同时还让他感觉到，恺撒希望他把自己的下人留在艾伦贝格或者完全把他们打发掉，因为他的父亲在信中提到这些人时深表不满，为了杜绝俄国沙皇进行责难的口实，恺撒不准备保护这些无用人员。这是暗示阿芙罗西妮娅。的确，已故夏洛塔是恺撒皇后的妹妹，以她的名义请求恺撒庇护阿芙罗西妮娅，皇太子确实感到为难，因为早已盛传，他早在其妃在世时就已跟这个“不体面的姑娘”发生了关系。
他宣布，准备去恺撒命令去的地方，准备生活在所吩咐的地方，只求不把他交给他父亲。
4月15日夜里三点，皇太子不顾暗探的监视，以恺撒的一名军官的身份离开艾伦贝格。他只带一名随从人员——装扮成少年侍从模样的阿芙罗西妮娅。
护送皇太子的申鲍伦伯爵禀报说：“我们的朝圣者已平安抵达那不勒斯。一有可能，将派秘书前去详细汇报此次旅行令人难以想象的开心情况。我们的少年侍从原来是个女人，但没有正式结婚，看来已失去贞操，因为说是姘妇，是健康所必需的。”申鲍伦伯爵的秘书汇报说：“我采用一切可能的手段制止我们的同行者经常无度地酗酒，但枉然。”
他们途经因斯布鲁克、曼图亚、佛罗伦萨、罗马。1717年5月6日抵达那不勒斯，下榻于“三王”旅馆。翌日黄昏，乘坐一辆雇佣的马车出城，到了海滨，然后通过秘密通道进入总督宫，两天之后，又从那里转移到位于那不勒斯城外高山上的圣艾尔摩要塞，此处经过整顿，特别安静。
尽管他在这里也还是个“囚徒”，但已不感到寂寞，不再觉得是在监狱里：大墙越高，要塞的壕沟越深，就越保险，更不易被父亲得悉。
房间的窗户面向大海，还有一条暗道直通海上。他整天在这里消磨时光：他像从前过圣诞节那样喂鸽子，这些从四面八方飞来的鸽子很快就被他驯熟；他阅读历史和哲学书籍，唱赞美诗和圣歌，观看那不勒斯、维苏威火山口上如蓝宝石般的蓝色火焰、卡普里岛，但更多则是观看大海——看也看不够。他觉得好像是第一次看见大海。北方的灰色大海是船舶局和彼得堡海军部的大海，用于商业和军事目的，父亲喜欢那种大海，它不像南方这种蔚蓝色的自由自在的大海。
有阿芙罗西妮娅跟他在一起，当他把父亲忘却的时候，他几乎是幸福的。
尽管费了很大劲，但他终于获准让阿寥什卡·尤罗夫出入圣艾尔摩，当然要受到严格监视。小伊索成了一个不可缺少的人：阿芙罗西妮娅寂寞时能安慰她，跟她一起玩纸牌和下棋，说笑话，讲故事和寓言给她开心取乐，像是真正的伊索。
他最乐意讲的是他在意大利旅行的情形。皇太子也饶有兴味地听他讲，重新体验自己获得的印象。不管小伊索如何想要回俄国，不管他如何怀念俄国的蒸汽浴和伏特加，看来他也跟皇太子一样，爱上了这异国他乡，就像爱自己的故乡一样，用一种新的全世界的爱来把俄国和欧洲合在一起来爱。
“阿尔卑斯的山路险峻难行，”他描绘翻越阿尔卑斯山时的情景说，“路面非常狭窄。一侧是高耸入云的大山，另一侧是万丈深涧，涧底流水湍急，不停地哗哗响，好像是磨坊发出的声音。看着那深不见底的山涧，人会惊恐万分。山顶上终年积雪，因为阳光从来都照射不到……
“山上还是冬季，可是山下已是盛夏季节。道路两边生长着葡萄、柠檬、橙子以及许许多多别的果树，树旁有非常好看的柳条编的小房。你想啊，整个意大利——就是一座大果园，跟天堂一样！3月7日就看见了果实——成熟的柠檬和橙子，更多的是绿的，也有刚结的果和花——都在同一棵树上……
“那边山脚下是个非常美丽的地方，建有一栋房子，称作别墅，真有气派，建筑设计精美。房子周围——是美丽的花园和果园：人们在里边散步和乘凉。花园里栽的树横竖成行，树枝修剪得整整齐齐。花草都栽在花盆里，摆放得很艺术。景致美极啦！那些花园里还有喷泉，流水清澈。路的两侧安放着大理石的男女神像：巴克科斯、维纳斯，还有其他一些异教的神，雕塑得极好，像活的一样。这都是古代的，是从地下挖出来的……”
关于威尼斯，他讲了一些非常奇异的事情，阿芙罗西妮娅很长时间不相信，把威尼斯跟俄国童话里提到的“冰糖城”混淆在一起。
“你瞎说，小伊索！”她笑了，但仍然贪婪地听着。
“整个威尼斯建在海上，大街小巷——都是海水，处处行船。没有马，也没有别的牲口；也没有马车，至于雪橇，根本没有听说过。夏天的空气不好，腐水散发着难闻的气味，就像我们彼得堡的封丹河一样，里面全是垃圾。全城有许多载客的船，叫作‘贡多拉’，样式很独特：又长又窄，像是独木舟，船头和船尾都是尖的，船头高高翘起，中间有篷，带着小玻璃窗，挂着织花麻布窗帘；有些‘贡多拉’是黑色的，蒙着黑布，很像棺材；桨手——一个在船头，另一个在船尾，站着划桨，同时掌握方向，没有舵，但航行得很好……
“威尼斯的歌剧和喜剧极好，描写技巧极其完美，全世界无论哪里都没有这么美妙的歌剧和喜剧，没有人能写得出来。上演这些歌剧的剧院很大，都是圆形的，称作‘意大利剧院’。这些剧院里有许多包厢，共有五排，全都是贴金的。歌剧演的是古代历史的著名英雄和爱琴或罗马时期的神祇，喜欢历史的人都可去剧院看这种戏。许多人看歌剧都戴着假面具，好让别人认不出来。狂欢节，也就是谢肉节期间，人们也都戴着假面具，穿着奇怪的衣服；自由自在地游逛，不受任何限制，可乘坐‘贡多拉’，奏乐，跳舞，吃糖和朱古力，喝各种饮料。在威尼斯，人们经常举行娱乐活动，他们不愿意没有娱乐活动，而在娱乐活动中也作孽，戴着假面具聚会，许多妇女和少女拉着外国人的手，跟他们一起放荡，毫无羞耻地寻欢作乐。威尼斯的女人可真漂亮，高高的个头儿，苗条秀丽，打扮整洁，她们不愿意做女红，靠兜风糊口，总是喜欢放荡和寻欢作乐，靠这个挣钱，而没有任何其他营生。许多姑娘住在单独的房子里，不惜犯罪，不知羞耻，把自己当成商品来出卖，而另一些人没有自己的住房，住在专门的街道上，狭小的地下室里，每个地下室都有门通向马路，看到有人过来，每人都极其殷勤地为自己招徕，某人某一天嫖客最多，这就是她最幸运的一天；她们因此也就患上了时髦病，而嫖客们却也很快就把自己的财产挥霍光。宗教界人士指责她们，但并不强制她们改邪归正。在威尼斯治疗时髦病非常昂贵……”
像讲威尼斯的寻欢作乐一样，他饶有兴味地讲了教会的各种奇迹和圣骨。
“我有幸看见一个十字架；这个十字架的玻璃下面安放着基督的一部分圣骨。另一个十字架里放着施洗者的一小部分鼻子。我在巴尔城看见了显灵者尼科拉涂着香膏的圣骨：可以看见他的脚，上面涂着圣油，圣油的样子很像纯净的奶油，任何时候都不会干燥；前来朝拜的人每天都带走许多圣油；但是它从来也不减少，就像泉水似的无尽无休地往外流：全世界都因这种圣油而变得神圣。我还看见过圣徒雅努阿里的血和圣徒受难者拉甫连季的圣骨——安放在水晶棺里，你吻一下水晶，叫人惊奇的是，一股热气便透过水晶冒出来……”
他还描述了科学的奇迹，更加令人惊叹不已。
“帕多瓦学士院里，一些涂着香膏的婴儿，有的是弃儿，有的是从死去的母亲腹中取出的，在玻璃容器里浸泡在酒精中，一千年也不会腐烂。我在那里的图书馆看见过地球仪和天体仪，制造得在数学上极其精确……”
小伊索是个古典派。他觉得中世纪的东西野蛮。他对仿古建筑赞不绝口——认为工整、线条清晰、匀称——他在刚刚兴建的彼得堡就已看得习惯了。
他不喜欢佛罗伦萨。
“房屋非常美，但匀称的不多；佛罗伦萨的房子清一色是现代建筑；有高层的，也有三层、四层的，但建造得很普通，不讲究艺术造型……”
最令他惊叹的是罗马。他讲到罗马时怀着一种虔诚的，几乎是迷信的感情，这座永不衰败的城市给蛮族带来的就是这种感情。
“罗马是个伟大的地方。如今所说的是指罗马的城郊——当年罗马的宏伟难以言表；有些地方是古代的市中心，而现在则是田野，种小麦和葡萄，放牧牛群和其他牲口，这些田野上有很多古代的石头建筑物，由于年代久远已经倒坍，但不难看出当年非常宏伟壮观的风姿和高超的建筑技巧，如今已经没有任何人能建造这样的建筑物了。从山上一直到罗马，可以看到古代建筑物带着过梁的石柱，有些石柱的顶上有水槽，清澈的泉水从山上流淌下来。这些石柱叫作‘高架渠’，田野则叫作‘罗马市郊’。”
皇太子看见过罗马，但只是一闪而过；现在他一边听着，一边回忆——一道“难以言表的宏伟”的阴影从他头上掠过。
“在田野上的罗马废墟中间有一条路通向山洞。当年基督教徒们受到迫害，就躲藏在这些山洞里，如今在那里找到许多受难者的骸骨。某些山洞称作‘地下受难所’，非常大，据说有地下通道通向大海；另一些通道难以解释。那些‘受难所’的近处，有一个小教堂，里面放着巴克科斯的棺材，用斑岩刻成，非常大，但棺材里空空如也。据说古时候里面装着一具不朽的尸体，美丽得无法形容，具有魔法，模样像是巴克科斯。圣徒们把这个异教的尸骨毁掉，在这个地方建造一座教堂……
“后来我到了另外一个地方，叫作‘库里济’，古罗马皇帝迫害基督教，折磨信奉基督的人，把这些圣受难者扔给野兽吃掉。那个地方是圆形的——一个庞然大物——上边有十五俄丈；墙壁是石头砌的，那些折磨者在上面观看野兽如何撕咬受难者们。墙根的地下修有暗穴，供豢养野兽用。圣徒伊格纳季就是在一个‘库里济’里被野兽给吃掉的；那里的土地都被受难者们的鲜血染红……”
皇太子想起童年时人们对他说的话：全世界唯有俄国才是神圣的土地，而所有其余的民族都是异教徒。还记起了他本人有一次对宫廷女官阿伦海姆说的话：“基督只和我们在一起。”可是他现在却想：“够了，是这样吗？”假如基督不只是在俄国，也在他们那里，那么整个欧洲岂不也是神圣的土地吗？那个地方的泥土全被受难者们的鲜血染红。这样的土地能是异教徒的吗？
老人们常把莫斯科叫作第三罗马，可是莫斯科与第一个真正的罗马相距甚远，同样，彼得堡处处效仿欧洲，但与欧洲也相距甚远，他如今已经亲眼证实了这一点。
“没听说过莫斯科是怎样开始的，”小伊索说，“西方有许多国家都比莫斯科古老而贞洁……”
他在描述威尼斯狂欢节时最后说了这样一番话，使皇太子铭记在心：
“他们寻欢作乐时从来不彼此猜疑，绝不会有什么人惧怕什么人：每一个人都按照他自己的意志做他所愿意做的事。威尼斯任何时候都有自由，威尼斯人经常都生活得安宁自在，没有恐惧，没有伤害，没有沉重的赋税……”
没有说出来的想法是显而易见的：我们俄国可不是这样，任何人对于自由连提都不敢提。
“欧洲各国人民的秩序特别值得赞扬，”小伊索有一次说，“子女和父母与老师之间没有任何因循守旧的关系，不受他们虐待，即使受他们惩罚，但善意的尖锐的批评多于体罚，注重培养个人意志和勇敢精神。古时候，莫斯科人了解到这一点，根本不把子女送到国外去学习科学，害怕他们了解到外国的信仰和风俗以及自由，放弃自己的信仰，投靠别人，担心回家后失去保证。如今虽然派子女出来学习，但收益甚微，因为科学离开自由，犹如鸟儿离开空气一样，是不可能发展的；而我们那里是用老规矩学新东西：棍子不会说话，却给人以智慧；没有任何方法比扇耳光更奏效的……”
他们二人，一个逃亡的航海学生和一个逃亡的皇太子，朦胧地感觉到，彼得所引进俄国的那个欧洲——数学、航海术、筑城术——还不是全部欧洲，甚至不是它最主要的：真正的欧洲有一种最高的真理，这是沙皇所不了解的。而没有这种真理，即使有一切科学——那么取代莫斯科野蛮行为的也只不过是新的彼得堡的无赖行为。皇太子本人是否想过这种自由，呼吁欧洲来评判他和父亲的是与非呢？
有一次，小伊索讲了《俄国水手瓦西里·科里奥茨基和美丽的佛罗伦萨女王普拉克丽娅的故事》。
听的人或许跟讲的人一样，只是神秘而好奇地听听而已，都不明白这个故事的意思：俄国水手与佛罗伦萨公主结合，后者象征着文艺复兴的春天大地——欧洲自由之花——整个故事寓意着人们尚未知晓的未来俄国与欧洲的结合。
皇太子听了这个故事，想起父亲从荷兰带回来的一幅画：身穿水手服的沙皇拥抱一个健壮的荷兰少女，阿列克塞情不自禁地笑了，心想，这个红发女郎与“像太阳般美丽的”佛罗伦萨女王相距甚远，同样，俄国所学到的欧洲与真正的欧洲也相距甚远。
“你的那个水手大概是没有返回俄国吧？”皇太子问小伊索。
“他在那里什么没见过？”小伊索回答道，突然对俄国表现出冷漠来，他不久前还热烈向往俄国，“到了彼得堡，根据关于逃亡者的命令，他得给剥了皮，给流放到罗格尔维克去，而佛罗伦萨女王——给流放到纺织作坊去，变成一个下贱的女奴！……”
可是阿芙罗西妮娅却突然说：
“呶，你瞧，小伊索——你那个水手却通过科学达到了某种地位，要是逃避学习，跟你一样，他就不可能见到佛罗伦萨公主，就像不能看见自己的耳朵一样。你称赞自由干什么，乌鸦的嘴可是叨不出麻子来。给你们自由——你们就得完全累垮。既然你们这些傻瓜不愿意好好干，怎能不用棍棒教育你们？得感谢沙皇。对于你们就得这样！”