明武宗大肆玩乐，放纵刘瑾胡作非为，结果引来一场民变。正德五年（1510年）十月至七年（1512年），北直隶霸州文安县刘六、刘七起兵反明。转战八省，三过南京，四次逼近北京，弄得京师不得不戒严，驻守北京禁军的战斗力之差由此暴露无遗。皇帝十分不满，就直接调来了镇守宣府的边军平叛，后来靠着这些边兵的力量才把这场起义镇压下来。经此一变，明武宗对边军的战斗力大为惊叹，就把那些立功的将领召到豹房里来。
这些军官中有一个叫江彬的，身材魁梧，孔武有力，勇猛善战。有一次作战时身中三箭，其中一箭穿过面颊，从耳朵里穿了出来，他却全然不顾，拔掉箭继续和敌人作战。武宗听说了他这段传奇经历，啧啧称奇，就特地召他来要看看那个剑疤。谈起了军事，两人特别投机，皇帝就把江彬留在了身边。武宗从小就对军事感兴趣，当太子的时候就经常在宫里演习骑射。大臣们劝孝宗皇帝管管他，但孝宗皇帝却说太子关注武事是安不忘危，也是好事，就听之任之了。后来他当了皇帝，还在豹房里操练小太监们搞军事演习。但这些都是玩闹，他并没有亲自到过战场。现在有了江彬，协助皇帝指挥演练军阵，把原来武宗训练的那些小太监都换成了从边镇中挑选出来的精兵。经过江彬一段时间的训练指导，皇帝懂得了不少实践经验，在一次次对抗演习中，他对领兵打仗更是着迷了，渴望能有机会走出皇宫，真正体会一下沙场征战的感觉。
机会居然不久就来了。正德九年（1514年）六月，鞑靼小王子率领蒙古骑兵进攻宣府，明军初战不利，后来使用前后夹击的战术，迫使蒙古退兵，但是代价惨重。到了正德十一年（1516年），蒙古再次进犯，杀掠百姓，掠夺牲畜，大肆骚扰一番后撤兵。武宗听说此事，觉得正好给自己操练了多时的宫中“军队”一个实战演练的机会。再加上江彬和钱宁互相争宠，江彬害怕钱宁害他，就向武宗吹嘘边军如何英武善战，宣府的歌女是多么窈窕迷人，更使皇帝对边境充满了神往之情。于是，皇帝作出了决定，他要亲自去征讨蒙古人。
正德十二年（1517年）八月一日的清晨，武宗皇帝偷偷换上便服，和江彬一起，带了几个心腹之人，趁人不注意，溜出了北京德胜门，直奔昌平。对此朝廷百官一无所知，第二天上朝发现皇帝没了，都大惊失色，三个内阁大学士立即上马出城去追，一路狂奔却依然见不到皇帝的踪影，只好给他上了一个奏疏，说皇帝这种行为相当危险，应该赶紧回来以安民心。皇帝当然不会被一本奏疏被劝回去，他的目标是宣府。
皇帝甩下了一帮大臣，却在居庸关被挡住了。居庸关的巡关御史命令关门紧闭，不准放任何人通过，武宗派人去传旨让他开关，他却拿了敕印，仗剑坐在关门之下，号令关内说：“有言开关者斩！”并立即写奏疏劝皇帝返回。武宗没有办法，只好返回。
只是皇帝虽然回去了，却很不甘心，还在找偷偷出去的机会。半个月之后，他打听到那个御史出巡去了，不在居庸关，便溜出北京城，火速赶到了居庸关，混出了关门，向宣化方向加速奔逃。皇帝在途中屡次问御史安在，可见他还是有点自知理亏。于是，为了防止那些大臣们又跑来把自己拉回去，他留了个宦官镇守居庸关，不准任何的官员出关。大臣们无可奈何，武宗终于终于达成了自己的夙愿，来到了宣府。
按说皇帝出征也是正大光明的事，何必搞得这么偷偷摸摸，大费周章。原来，在传统的观念中，皇帝是九五之尊，地位重要，不能轻举妄动。若是为了消灭几个小小毛贼而动摇了“国本”，就得不偿失了。再说，明朝本身就有一个惨痛的先例：当年明英宗曾经在太监王振的蛊惑下出征蒙古，结果兵败被擒，蒙古大军直逼北京，史称“土木之变”，闹得差点亡国。所以，武宗一有了出征蒙古的念头，大臣们就纷纷劝阻。就在武宗“奔逃”到宣府的一路上，还接到了不计其数的劝他回去的奏章。对于道德通天的大臣们的聒噪，武宗不胜其烦。于是，为了使自己巡边合理化，武宗想出了一个“绝妙”的主意。他下了一道圣旨，封自己为“威武大将军总兵官”，还改名朱寿，用这种孩子气的办法来对抗大臣们：你们不是看不惯皇帝巡边吗，现在出去作战的可不是大明皇帝朱厚照，而是威武大将军朱寿。
皇帝给自己的封官，而且还只是一个小小总兵，可是从来没有过的事情。武宗此举让大臣们啼笑皆非。“威武大将军”给内阁发了一个旨意，要求调集钱粮和军队，准备应战。大臣们就集体给他上书，纷纷指出他这么做是违反祖制。但皇帝已经跑到了宣府，大臣们又都被阻挡不得出关，四个月里，北京的臣僚几乎和皇帝完全失去联络。虽然大臣们的奏本都被送到皇帝那，但皇帝却只有极少的御批，所以这些大臣们的抗议毫无用处。“威武大将军”自信满满，准备和蒙古人展开一战了。
一场激战下来，战果如何，众说纷纭。由于皇帝出关与蒙古人交战，身边没有带一个大臣，所以满朝文武官员没人肯承认皇上御驾亲征的胜利。根据《明武宗实录》的记载：在这次战役里只打死了16名鞑靼军人，而明朝却伤亡了600多名士兵。而且，战斗中“乘舆几陷”，武宗差点跟英宗皇帝一样被抓了去，所以这样的战果根本不值得宣扬。
但皇帝本人并不这么想，他自己感到大获全胜，不虚此行，便兴致勃勃地准备班师回朝。在回朝前夕，武宗下了一个别出心裁的旨意：命宦官将各种绸缎遍赏百官，要求他们马上制成新的朝服，穿来接驾，还亲自设计了帽子的式样，发下去让他们照着做来戴上。于是到了皇帝大驾归来那天，朝廷百官身着乱七八糟之服，头戴稀奇古怪之帽，齐聚德胜门外迎接。远远望去，倒也五彩斑斓，花团锦簇，像极了一班杂耍队伍。在迎驾的十里彩棚中，照例应该树有歌颂胜利的标语布幔。但明武宗有旨：得胜回朝的是“威武大将军朱寿”，不是大明皇帝朱厚照，所以上面不得出现和皇帝有关的字眼。大臣没法，就只好写上欢迎威武大将军这样的字样，于是下款谁也不敢对一个破将军称臣，显得不伦不类，说不出的别扭。
偏偏天公还不作美，那一天天气突变，雨雪交加，百官鹄立到了傍晚，皇帝才穿着盔甲，带着佩剑，在火把交映中出现。他迫不及待地跟阁老们吹牛：“朕还亲手砍了一个鞑靼兵呢。”估计那些大臣们哭的心都有了，却也只能顿首称赞，恭维皇帝圣明。皇帝虚荣心得到满足，饮过首辅杨廷和递来的一杯酒，就径直驰回豹房休息。而那些大臣们则在风雨泥泞中乱成一团，个个狼狈不堪。明武宗终于报了上次不让自己出去的一箭之仇。
虽说大臣们对皇帝的战绩并不看好，但前方官兵的围困却因此而解，而且终明武宗一朝，蒙古再也没有进犯过。这么看来，不论伤亡如何，这位皇帝倒的确取得了战略上的成功。看来“威武大将军”没有白进行军事训练，还是很称职的。功成自然要赏，于是武宗下旨：加封威武大将军朱寿为镇国公。并决定第二年继续巡边。
大臣们这回可不干了。对于皇帝的命令，四位内阁大学士都不肯接受。其中有一位还匍匐在地，泪流满面，说是宁可任凭皇上赐死，也不能做这种不忠不义的事情。两位大学士提出质问：陛下放着皇帝不做，却自我降级当什么镇国公，如果追封三代，岂非要使先皇三代同样地降级。而首辅杨廷和愤激之余，在奏折中严厉抗议：所谓威武大将军朱寿究竟是何人，请开列他的履历；如果不能解释清楚，就是伪造圣旨，依法当处死刑。对大学士的抗议，武宗仍旧是置之不理。正德十三年（1518年）七月九日黎明，他故伎重演，溜出北京，混过居庸关，又到宣府去也。随即，武宗带领军队一万七千人，开始了他的巡边之行。
但这次也许是蒙古人慑于皇帝天威，一直避免接触，皇帝转了大半天还找不到敌人，不免有点兴味索然。但好不容易跑出来了，哪里舍得就这么回去，于是便在宣府的“镇国公府”里住了下来，和宠臣江彬一起换上便装，化装成平民在宣府游玩，参加这里各种娱乐活动和集市。皇帝跑到宣府来的一大动机就是这里的美人，现在自然不会放过。江彬本是宣府人，就尽地主之谊，给他到处搜罗美女一时间弄得鸡飞狗跳，家家关门闭户。不过对于武宗来说，这样还不够刺激，他还经常微服夜行，遇到高门大户就闯进去，索要酒食，搜掠妇女。那个京剧《游龙戏凤》，说的就是他在宣府的这段风流经历。皇帝在宣府，既有层出不穷的玩乐，又有数不胜数的美人，耳朵边还少了那些道德通天的大臣们的聒噪，真是心花怒放，高兴地把“镇国公府”叫作自己的“家里”。不过欣赏够了北地风光，皇帝又开始对风景秀丽的南方感起了兴趣。于是，从西北回来后，他就开始酝酿南巡。